오늘은 시계열 데이터를 가지고 회귀분석을 돌릴때 종종 나타나는 가성 회귀(spurious regression)에 대해 써보고자 한다. 가성 회귀란 두 시계열 데이터 사이에 실제로는 인과관계가 없는데 시간적 우연성으로 인해 유의한 상관관계가 나타나는 것을 말한다. 가성 회귀의 예시들은 아래 링크에서 아주 잘 정리해놓았다. http://mayoral.iae-csic.org/timeseries_insead/examplespurious.pdf 그 중 몇가지만 예시를 들어보자면 미국의 수출 인덱스와 호주의 남성 기대 수명은 유의한 수준의 양의 상관을 보였으며 미국의 R&D 지출과 남아프리카의 인구 간에도 유의한 수준의 양의 상관을 보였다. 즉, 두 시계열은 각자의 시간적 추세에 따라 증가했을 뿐인데 그 둘만 놓고..
