오늘은 시계열 분석에서 자주 등장하는 개념인 stationarity(정상성)에 대해서 알아보고자 한다.시계열이 정상적이라는것은 무엇을 말하는 걸까?결론부터 얘기하자면, 시간이 지남에 따라 시계열의 규칙(결합확률분포)이 바뀌지 않는것을 말한다. 이게 무슨말인가 하면, 시간이 지남에 따라 평균과 분산이 변하지 않으며, 임의의 한 point를 기점으로 주변에 있는 point들과의 확률 분포관계가 변치 않음을 의미한다. 이를 수식으로 표현하자면 아래와 같다. Stationary의 대표적 예시로는 AR 모델이 있다.AR(p) 모델은 아래와 같이 표현된다. $$Y_t\ =\ b_0\ +\ b_{1\ }Y_{t-1}+...b_pY_{t-p}\ +\ \epsilon _t$$ 예를 들어 어떤 시계열이 아래와 같은 AR..
